クレジット・スコアリングと反マネーロンダリング

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クレジット・スコアリングと反マネーロンダリング

ベイジアンネットワークのHUGINが、クレジット・リスク・ソリューション「BayesCredit」と反マネーロンダリング・ソリューション「BayesAML」の外販を開始します。
HUGINというのは、ベイジアンネットワークの本家本元です。HUGIN以降に世界中でさまざまな亜種が開発されてはおりますが、現在でも正確な確率推論を実行するにはHUGINの技術が不可欠であるというのが真実なのです。
そして、HUGINは金融分野のソリューション開発でも20年以上のキャリアを持ちます。ヨーロッパの金融機関は、20年も前からデータマイニングや人工知能、機械学習などの新しい技術を業務に活用する研究に取り組んでおります。金融のプロと(本物の)データサイエンスティストのコラボレーションがずっと続けられてきたわけです。(ブームに付和雷同している日本とは大違いです。)
まずクレジット・リスク・ソリューションですが、2007年から2015年にかけてノルウェーのリスクマネジメント・コンサルティング会社Combitechと共同でマルチクライアント方式の研究プロジェクト(ノルウェーの銀行資本の80%を占める機関が参加)を実施して開発してきたものです。その成果を満を持して世界に発信するというわけです。
金融機関にとって収入証明で顧客の信用リスクを評価するのが安直な方法なのですが、それでは多くのビジネス・チャンスを失うだけでなく、債務不履行のリスクを軽減することにもあまり効果がありません。
BayesCreditによって、支払履歴から債務不履行の確率を計算するだけでなく、新規顧客についても初期の顧客情報から貸付の承認・却下の暫定的な判断をして、さらにどのような詳細情報を収集するべきかの提案までできます。
これにより、従来は、低所得だと言う理由だけでローンを組めなかった層からでも、隠れた優良顧客を見つけることができるとのことです。BayesCreditは、最新鋭のリスク・レポーティング・ソリューションとして、Basel監視機関から承認されています。
一方、反マネーロンダリングについては、ヨーロッパでは、すでにマネーロンダリングとテロリストの資金調達の法的規制がかけられています。(これも日本は遅れています。)BayesAMLは、第4次反マネーロンダリング条例の要求を満たすために金融機関に提供されるソリューションです。
個々の取引をコンピュータで監視して、疑わしい取引にフラグを立てます。現在ホワイトペーパーを翻訳中ですので、これについては追って報告します。ホワイトペーパーを希望される金融機関様、コンサルティング会社様はぜひご連絡ください。

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